Установка memcached под Windows
Статья с пошаговой инструкцией по установке memcached под ОС Windows. Скачать дистрибутив для Win32 можно отсюда: http://jehiah.cz/projects/memcached-win32/
Мануал по пользованию memcached из PHP: http://www.php.net/memcache.